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做多情绪浓厚

2021-01-13 21:15:59浏览:33编辑:秀外慧中

1月12日,两市低开走高。期权方面,标的资产50ETF涨3.56%,华泰柏瑞300ETF涨2.90%,嘉实沪深300ETF涨2.86%,各品种期权购沽隐波涨跌不一,合成标的呈升水态势。

WIND盘后数据显示,50ETF期权市场成交量大幅走高,持仓量延续上升。当日期权总持仓3130533张,较上一交易日增加162030张。其中认购合约持仓1476360张,较上一交易日增加34606张,认沽合约持仓1654173张,较上一交易日增加127424张。持仓量PCR值1.1204,较上一交易日增加0.0615。成交量方面,当日全市场合计成交3970591张,较上一交易日增加433555张。其中认购期权成交2526844张,较上一交易日增加211493张,认沽合约总成交1443747张,较上一交易日增加222062张。日成交量PCR值0.5714,较上一交易日增加0.0437。

沪深300三个期权品种成交大幅走高,持仓整体延续上升趋势。其中,沪300ETF期权成交量2743572张,持仓量2091040张,成交金额为32.019亿元;深300ETF期权成交量为474321张,持仓量为436084张,成交金额为4.693亿元;沪深300股指期权成交量178171张,持仓量153367张,成交金额为18.724亿元。

当前各品种期权认购隐波反弹,认沽隐波走弱,合成标的整体呈升水态势。WIND数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为24.43%,认沽平值隐波为21.98%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为24.08%,认沽平值隐波为23.36%。深300ETF期权主力认购合约隐波23.67%,认沽平值隐波23.76%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为23.78%,认沽平值隐波为23.70%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐波在20%至40%区间内,处于历史60—70百分位附近。

总体来看,在沪指突破3600点之后,期权市场情绪被点燃,做多情绪较为浓厚,各品种期权认购隐波反弹,认沽隐波走低,整体已上升至历史中上水平,后市有望继续抬升,建议持续关注两市成交量对隐波的指引。操作策略上,预计未来股市波动将加大,指数行情有望延续,短线构建Gamma策略的投资者可继续持有。前期单边买入认购或牛市价差的投资者,则可考虑及时调仓止盈保住利润。此外,股指期权周五即将到期,投资者要注意风险,勿盲目重仓虚值期权。

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